系统重要性金融机构
系统重要性金融机构（英語：, SIFI） 是指一些体量巨大、业务高度复杂并广泛与其他金融机构关联的银行，保险公司或其他金融机构，当他们自身经营陷入困难甚至失控时，可能对全球金融系统稳定和经济活动产生重大影响。[1]
| Categories of |
| 金融风险 |
|---|
| 信用风险 |
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| 市场风险 |
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| 流动性风险 |
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| 作业风险 |
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| 信誉风险 |
| 波动性风险 |
| Settlement风险 |
| 利润风险 |
| 系统风险 |
2008年全球金融危機发生后，国际社会开始重视解决“大到不能倒”问题，提出系统重要性金融机构监管框架，对系统重要性金融机构采取一系列更加严格的监管措施，避免因其陷入经营困境导致系统性风险发生。[1]从2011年开始，金融稳定委员会每年发布并更新全球系统重要性金融机构（GSIFIs）名单。[2]
定义
2011年末发布名单时，系统重要性金融机构的明确定义还没有给出。[3] 不过，金融稳定委员会给出了判定金融机构是否具有系统重要性的一些要点：规模、复杂性、互联性、其提供的金融基础设施无法被轻易代替以及全球/跨国性活动。某些情况下，专家的评估可以独立于上述指标决定一家机构是否应被分类进SIFI。
银行
2020年11月11日，金融稳定委员会公佈了新的全球系統重要性銀行（G-SIB）名單。G-SIB總數維持在30間，名單上的銀行與去年相同。不過，4間銀行的额外资本缓冲档次有變，其中3家下降：摩根大通由4档下降到3档、高盛和富国银行由2档下降到1档，1家上升：中国建设银行由1档上升到2档。本次调整后，摩根大通不再是全球最具系统重要性的银行，而是和花旗集团、汇丰控股并列世界三大最具系统重要性银行。本次调整后的额外资本缓冲要求自2022年1月1日起实施。[4]
| 档次 | 額外資本緩衝 | 2020年（30家） | 2019年（30家）[5] | 2018年（29家）[6] |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5% | (空缺) | (空缺) | (空缺) |
| 4 | 2.5% | (空缺) | ▬摩根大通 | ▬摩根大通 |
| 3 | 2.0% | ▬花旗集团 ▬滙豐 ▼摩根大通 （下降1档） | ▬花旗集团 ▬滙豐 | ▬花旗集团 ▬德意志銀行 ▬滙豐 |
| 2 | 1.5% | ▬美國銀行 ▬中國銀行 ▬巴克萊銀行 ▬法國巴黎銀行 ▲中國建設銀行（上升1档） ▬德意志銀行 ▬中國工商銀行 ▬三菱日聯銀行 | ▬美國銀行 ▬中國銀行 ▬巴克萊銀行 ▬法國巴黎銀行 ▼德意志銀行（下降1档） ▬高盛 ▬中國工商銀行 ▬三菱日聯銀行 ▬富國銀行 | ▼美國銀行（下降1档） ▬中國銀行 ▬巴克萊銀行 ▬法國巴黎銀行 ▬高盛 ▬中國工商銀行 ▬三菱日聯銀行 ▬富國銀行 |
| 1 | 1.0% | ▬瑞銀集團 ▬紐約梅隆銀行 ▬瑞士信貸 ▼高盛（下降1档） ▬法國BPCE集團 ▬法國農業信貸銀行 ▬荷蘭國際集團 ▬瑞穗金融集團 ▬摩根士丹利 ▬加拿大皇家銀行 ▬桑坦德銀行 ▬法國興業銀行 ▬渣打銀行 ▬道富集團 ▬三井住友金融集團 ▬多倫多道明銀行 ▬中國農業銀行 ▬裕信銀行 ▼富國銀行（下降1档） | ▬中國農業銀行 ▬紐約梅隆銀行 ▬中國建設銀行 ▬瑞士信貸 ▬法國BPCE集團 ▬法國農業信貸銀行 ▬荷蘭國際集團 ▬瑞穗金融集團 ▬摩根士丹利 ▬加拿大皇家銀行 ▬桑坦德銀行 ▬法國興業銀行 ▬渣打銀行 ▬道富集團 ▬三井住友金融集團 ▲多倫多道明銀行（新列入） ▬中國農業銀行 ▬裕信銀行 | ▬中國農業銀行 ▬紐約梅隆銀行 ▼中國建設銀行（下降1档） ▬瑞士信貸 ▲法國BPCE集團（新列入） ▬法國農業信貸銀行 ▬荷蘭國際集團 ▬瑞穗金融集團 ▬摩根士丹利 ▬加拿大皇家銀行 ▬桑坦德銀行 ▬法國興業銀行 ▬渣打銀行 ▬道富集團 ▬三井住友金融集團 ▬瑞銀集團 ▬裕信銀行 |
保险公司
参考文献
- . FSB. [2020-11-18]. （原始内容存档于2020-11-18） （英语）.
- Financial Stability Board. (PDF). November 2013 [2013-11-12]. （原始内容存档 (PDF)于2013-11-12）.
- . The Observer. 6 November 2011 [9 November 2011]. （原始内容存档于2012-10-15）.
- Financial Stability Board. .
- (pdf). Financial Stability Board. [2020-11-18].
- (pdf). Financial Stability Board. [2020-11-18].
外部链接
- Basel Committee on Banking Supervision. (PDF). Bank for International Settlements. November 2011 [December 20, 2011]. （原始内容存档 (PDF)于2012-06-16）.
- Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision. (PDF). Bank for International Settlements. 10 October 2011 [December 20, 2011]. （原始内容存档 (PDF)于2012-06-16）.
- Slovik, Patrick. . OECD. 12 Dec 2011 [20 December 2011].
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