异方差
异方差（Heteroscedasticity），指的是一系列的随机变量間的方差不相同，相對於同質變異數（Homoscedasticity）。
当我们利用普通最小平方法（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量（Biased standard error）, 但是估計值（estimator）是不偏的(unbiased)
条件模型
- ARCH模型（自回归条件异方差模型）
- GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）
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