ARIMA模型
ARIMA模型(英語:),差分整合移動平均自迴歸模型,又稱整合移动平均自回归模型(移動也可稱作滑動),时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p,d,q)中,AR是"自回归",p为自回归项数;MA为"滑动平均",q为滑动平均项数,d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)。「差分」一詞雖未出現在ARIMA的英文名稱中,卻是關鍵步驟。
ARIMA(p,d,q)模型是ARMA(p,q)模型的扩展。ARIMA(p,d,q)模型可以表示为:
其中L 是滞后算子(Lag operator),
模型特点
- 不直接考虑其他相关随机变量的变化
ARIMA模型运用的流程
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