向量自回归模型
向量自迴歸模型(英語:,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:)提出。它擴充了只能使用一個變量的自迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。
例子
一个有两个变量的VAR(1)模型可以表示为:
或者也可以写为以下的方程组:
结构与简化形式
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