伊藤過程

伊藤過程，又称扩散过程。

布朗运动是伊藤過程的一个例子.

伊藤過程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式：

${\displaystyle \mathrm {d} X_{t}=b(t,X_{t})\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X_{t})\,\mathrm {d} B_{t},}$

B表示布朗运动，b和σ符合利普希茨连续条件的可测函数

${\displaystyle |b(x)-b(y)|+|\sigma (x)-\sigma (y)|\leq C|x-y|}$