变异系数

在概率论和统计学中，变异系数，又称“离散系数”、「变差系数」（英文：coefficient of variation），是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差${\displaystyle \ \sigma }$与平均值${\displaystyle \ \mu }$之比[1]：

${\displaystyle c_{v}={\sigma \over \mu }}$

变异系数（coefficient of variation）只在平均值不为零时有定义，而且一般适用于平均值大于零的情况。变异系数也被称为标准离差率或单位风险。

变异系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说，对于一个气温的分布，使用开尔文或摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值，但是温度的平均值会改变，因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说，使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。[2]